アセットアロケーションが完成【インデックス投資をはじめよう⑦】

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アセットアロケーションを完成させようと思います。

アセットアロケーションを完成させる。

先進国株式の比率を高めにして、下記のようにしました。

  • 日本株式 15%
  • 先進国株式 60%
  • 新興国株式 15%
  • 日本REIT 5%
  • 先進国REIT 5%

リスク資産

2標準偏差を確認します。※リターン −(2×標準偏差【リスク】) 6.9 −(2×18.1)=−29.3

リスク=−29.3%なのでリスク許容度の範囲内です。

次に資産全体のリスクを確認します。

  • 現金 40%
  • 日本株式 9%
  • 先進国株式 36%
  • 新興国株式 9%
  • 日本REIT 3%
  • 先進国REIT 3%

資産全体

4.6 −(2×10.9)=−17.2 リスク=−17.2%とマイルドになりました。

リスク許容度の範囲内のマイナスにも関わらず、手汗脇汗息切れ動悸鼻水脳汁が止まらないようであれば、リスクの取り過ぎだと思うので、その時はアセットアロケーションを見直そうかと思います。3標準偏差以上のリスクにも直面するかもしれないけど、そんなのはどうしようもないよね(笑

何はともあれ、とりあえずアセットアロケーションは完成です。

※グラフはmy indexより引用。